Jak poprawić skuteczność inwestowania w fundusze ?

Dodano - 3 marca 2016

Jak poprawić skuteczność inwestowania w fundusze – to ciągła rozterka inwestorów.

Ostatnie kilka lat mamy bardzo zmienne i  niekorzystne notowania na rynkach funduszy krajowych. Trend mamy najczęściej boczny a okresy wzrostów na tyle krótkie, że trudno jest zarobić więcej niż np. 5%.

Dla przykładu zastosowania dodatkowych narzędzi wykorzystaliśmy notowania dla indeksu krajowego WIG. Mamy tutaj okres od początku 2013 roku i 7 pełnych transakcji  w których mamy dwa pozytywne wyniki – w transakcji nr 3 mamy zysk 6,2 % i w transakcji nr 7 mamy zysk 5,4 %.

WIG od 2013 do 1-03-2016 wykres 2

Jednym z prostszych narzędzi umożliwiających poprawę skuteczności systemu jest zastosowanie dostępnych w ramach naszego portalu narzędzi stop loss i take profit – czyli wykorzystanie ograniczenia straty zaraz po zakupie funduszu ( w systemie SuperTrend mamy wbudowany kroczący stop loss) i zakończenie transakcji po osiągnięciu określonego zysku.

Narzędzie to widzimy poniżej – dostępne jest po każdym kliknięciu na nazwę funduszu. Po wybraniu funkcji (1) StopLossTakeProfit i aktywacji wykresu (2) klikając na pozycję Edytuj będziemy mogli dobrać dla naszej transakcji poziom StopLoss i TakeProfit  z określonym dniem zakupu (3). Poniżej mamy przykład aktywowania narzędzi StopLoss i TakeProfit dla transakcji dla indeksu WIG z sygnałem zakupu w dniu 27 Luty 2015 roku (patrz na wykres powyżej – transakcja nr 7 od 27 lutego 2015 roku).

Wybieramy np walor WIG, tutaj aktywujemy narzędzie StopLossTakeProfit (1) i klikamy na pozycję Edytuj(2). Teraz możemy wpisać datę zakupu naszego waloru (3) – czyli np dwa dni po sygnale kup (27 luty) wypadło na 3 marca. Dalej wprowadzamy wartość StopLoss do pozycji Ogranicz stratę [%] (4) – wartość -2,5% i wartość TakeProfit do pozycji Realizuj zysk [%] (5) – wartość +8%. Dalej klikamy pozycję Testuj (8) – na wykresie pojawią się dwa poziomy: (5) poziom StopLoss i (7) poziom TakeProfit. Po przekroczeniu wartości notowania naszego waloru poziomu TakeProfit (10) otrzymujemy powiadomienie o występującym sygnale (pozycja (1) StopLossTakeProfit na żółto i opis ON). Analogicznie otrzymalibyśmy powiadomienie przy przekroczeniu poziomu StopLoss. Nie wyłączając tego narzędzia otrzymamy takie sygnały jeszcze 8 maja, 18 maja i 21 maja. Zakładając, że sprzedamy walor po pierwszym sygnale 27 kwietnia zamknie nam się transakcja po 2 dniach 29 kwietnia z zyskiem 7,2%. Bez tej funkcji mieliśmy wynik 5,4%.

WIG stoploss+takeprofit

Podobnie postępując przy każdej transakcji będziemy mieli wyniki jak w Tabeli nr 2 niżej.


Poniżej mamy wyniki transakcji dla samego systemu SuperTrend w Tabeli nr 1 i z zastosowaniem dodatkowo narzędzi StopLoss i TakeProfit w Tabeli nr 2. Zysk skumulowany liczony jest dla wartości początkowej inwestycji 10 000 zł.

tab1 + tab2

Jak widzimy powyżej Stopa zwrotu narastająco dla badanych siedmiu i rozpoczętej ósmej transakcji wyniósł 10,4%. Przy zastosowaniu narzędzi StopLoss i TakeProfit wynik narastający wynosi 22,9%. Dzięki funkcji TakeProfit skorzystaliśmy na zysku w transakcjach nr 2 (6,98% zamiast 2,34%), nr 6 (6,53% zamiast 1,61%) i nr 7 (7,03% zamiast 5,43%). Skorzystaliśmy więc w transakcjach typu Long(profit) – tam gdzie osiągaliśmy w trakcie transakcji zysk co najmniej 7%. Transakcja typu Long(max loss) nr 4, czyli z wykorzystaniem StopLoss dała nam korzyść tylko z -2,21% do -2,05%.

Przedstawiliśmy tutaj efekt zastosowania do aktualnego optymalnego systemu SuperTrend narzędzi StopLoss i TakeProfit. Zysk wzrósł nam przeszło dwukrotnie.

wykres 1+2

Jak zmieniała się narastająca stopa zwrotu dla tego przypadku mamy pokazane na powyższym wykresie.

A co, gdybyśmy parametry systemu SuperTrend od razu dobrali z parametrami StopLoss i TakeProfit ? Wyniki takiej operacji pokazujemy dalej. Dla optymalnych parametrów mamy wyniki w Tabeli nr 3. Mimo ograniczenia StopLoss pojawiła się strata w przedostatniej transakcji -4,44%.

tab 3 + tab 4

Ilość transakcji zwiększyła się z 8 do 11. Wynik Stopy zwrotu narastająco wzrosła z 22,9% do 35,9% – czyli mamy dalszy wzrost o 57% i w sumie do wyniku pierwotnego 10,4% mamy wzrost około 250%. StopLoss zmniejszył się do -2,5% a TakeProfit zwiększył się do +8%.

wykres 3+4

System powyższy musi być zastosowany razem ze StopLoss i TakeProfit, bo gdybyśmy ich nie stosowali razem wynik inwestowania zmalałby do 5,5% (Tabela nr 4 i niebieska krzywa na wykresie).

Analizując większą ilość walorów i w dłuższych okresach czasowych efekty zastosowania narzędzi StopLoss i TakeProfit są oczywiście bardzo różne – od bardzo zyskownych po nie dających korzystnych efektów. Mamy tutaj do czynienia z pewną zasadą jaką musimy pamiętać dla rynków finansowych – wszystkie narzędzia pomagają jedynie w osiąganiu lepszych wyników ale nie gwarantują wyeliminowania całkowicie ryzyka – prędzej czy później w niektórych transakcjach będą występować straty, ale efekty stosowanej strategii powinniśmy rozliczać co najmniej po 3 latach inwestowania w funduszach. Ponadto trzeba pamiętać, że rynki są zmienne i co jakiś okres trzeba dostosowywać do nich nasze systemy – w tych okresach przejściowych występuje najczęściej większe ryzyko strat.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Administratorem Państwa danych osobowych jest OPI Fund Sp. z o. o.
z siedzibą w Bytomiu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 9, 41-902 Bytom. Państwa dane będą przetwarzane jedynie w celu obsługi wysłanego zapytania i tak długo, jak to konieczne do obsługi tego zapytania. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych. Mogą Państwo również wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania. Podstawa prawna: przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W razie pytań prosimy o kontakt na: kontakt@opifund.pl. Więcej na ten temat polityka prywatności
czytaj więcej schowaj