Trend boczny – czy system OPI może nam pomóc?

Dodano - 13 grudnia 2011

Zanim dojdziemy do taktyki małych kroków zbadajmy, co można uzyskać wykorzystując system OPI optymalizując przy jego pomocy nasze bazy (WIG20, sWIG80) za okres od stycznia 2010 roku – czyli okres trwania trendu bocznego.

Szukając różnych metod na sposób zarządzania funduszami w okresie jaki mamy ostatnio, sprawdziłem, czy okres od stycznia 2010 roku jest wystarczająco długi aby system optymalizujący dał pozytywne wyniki.Przeprowadziłem więc optymalizację systemu dla wszystkich indeksów naszej giełdy – WIG, WIG20, MWIG40 oraz sWIG80. Jako wskaźniki wybrałem wszystkie wcześniej analizowane i wstępna selekcja wykazała, że najlepsze są jednak średnie kroczące. Przeliczyłem więc optymalizacje dla średnich SMA, EMA i DEMA.

Wyniki krzywych przedstawiam na wykresach poniżej

ST%20sWIG80%20dla%20sWIG80

Powyżej mamy optymalizacje dla WIG20. Pierwszy od góry to wskazania systemu OPI-max. Jak widzimy nowe optymalizacje potwierdziły konwersję z 12-13 lipca ale dodały nowe umożliwiając dodatkowe zyski. I tak System Transakcyjny z MA pozwolił na zysk w tym roku 14,1 % ( ś=18,3%), EMA dała zysk w tym roku 11,6 % (śrr=18,3%), DEMA dała zysk w tym roku 17,8% (śrr=28,4%).

Teraz poniżej optymalizacje dla sWIG80

ST%20WIG20%20dla%20CUP4

Otrzymane zyski w tym roku wyniosły dla MA 13,6% (21,5%), dla EMA 13,1% (20,6%), dla DEMA 15,4% (24,5%).

A jakie efekty dał system na bazie WIG20 dla funduszu np Legg Mason Akcji – wykres poniżej.

ST%20WIG20%20dla%20KH2A

Dla OPI-max zysk jest 3,4%, dla ST MA 7,0%, dla ST EMA 6,6%, dla DEMA 1,9%. To mamy przykład na średnim funduszu. Dla Avivy Nowych Spółek zysk z OPI-max 8,5%, przy ST MA 15,1%, przy ST EMA 14,9%. A co nam da zoptymalizowanie indywidualne danego funduszu – np Avivy Nowych Spółek?

Poniżej mamy zachowanie się Avivy NS dla ST na bazie WIG20.

ST%20WIG20%20dla%20WIG20

Zyski wzrosły na ST MA do 21,6% (śrr=38,4%), a dla ST EMA do 20,1 %.

Na wykresach widzimy jak poszczególne systemy transakcyjne generują nowe sygnały konwersji dzięki którym można uzyskać znaczną poprawę rentowności. Nie będę się bardziej rozpisywał bo wszystko widzimy na wykresach. Mamy tutaj jeszcze jedno potwierdzenie, jak bardzo przydatny jest system oparty na optymalizacji sygnałów konwersji przy pomocy zasady OPI (Optymalnego Planu Inwestowania), który wykorzystuje analizę przypadków które zaszły w określonych okresach i sytuacjach na rynku giełdowym i buduje na tej bazie odpowiednie krzywe kroczące.
cdn.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Administratorem Państwa danych osobowych jest OPI Fund Sp. z o. o.
z siedzibą w Bytomiu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 9, 41-902 Bytom. Państwa dane będą przetwarzane jedynie w celu obsługi wysłanego zapytania i tak długo, jak to konieczne do obsługi tego zapytania. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych. Mogą Państwo również wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania. Podstawa prawna: przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W razie pytań prosimy o kontakt na: kontakt@opifund.pl. Więcej na ten temat polityka prywatności
czytaj więcej schowaj