Jak poprawić skuteczność inwestowania w fundusze – to ciągła rozterka inwestorów.
Ostatnie kilka lat mamy bardzo zmienne i niekorzystne notowania na rynkach funduszy krajowych. Trend mamy najczęściej boczny a okresy wzrostów na tyle krótkie, że trudno jest zarobić więcej niż np. 5%.
Dla przykładu zastosowania dodatkowych narzędzi wykorzystaliśmy notowania dla indeksu krajowego WIG. Mamy tutaj okres od początku 2013 roku i 7 pełnych transakcji w których mamy dwa pozytywne wyniki – w transakcji nr 3 mamy zysk 6,2 % i w transakcji nr 7 mamy zysk 5,4 %.
Jednym z prostszych narzędzi umożliwiających poprawę skuteczności systemu jest zastosowanie dostępnych w ramach naszego portalu narzędzi stop loss i take profit – czyli wykorzystanie ograniczenia straty zaraz po zakupie funduszu ( w systemie SuperTrend mamy wbudowany kroczący stop loss) i zakończenie transakcji po osiągnięciu określonego zysku.
Narzędzie to widzimy poniżej – dostępne jest po każdym kliknięciu na nazwę funduszu. Po wybraniu funkcji (1) StopLossTakeProfit i aktywacji wykresu (2) klikając na pozycję Edytuj będziemy mogli dobrać dla naszej transakcji poziom StopLoss i TakeProfit z określonym dniem zakupu (3). Poniżej mamy przykład aktywowania narzędzi StopLoss i TakeProfit dla transakcji dla indeksu WIG z sygnałem zakupu w dniu 27 Luty 2015 roku (patrz na wykres powyżej – transakcja nr 7 od 27 lutego 2015 roku).
Wybieramy np walor WIG, tutaj aktywujemy narzędzie StopLossTakeProfit (1) i klikamy na pozycję Edytuj(2). Teraz możemy wpisać datę zakupu naszego waloru (3) – czyli np dwa dni po sygnale kup (27 luty) wypadło na 3 marca. Dalej wprowadzamy wartość StopLoss do pozycji Ogranicz stratę [%] (4) – wartość -2,5% i wartość TakeProfit do pozycji Realizuj zysk [%] (5) – wartość +8%. Dalej klikamy pozycję Testuj (8) – na wykresie pojawią się dwa poziomy: (5) poziom StopLoss i (7) poziom TakeProfit. Po przekroczeniu wartości notowania naszego waloru poziomu TakeProfit (10) otrzymujemy powiadomienie o występującym sygnale (pozycja (1) StopLossTakeProfit na żółto i opis ON). Analogicznie otrzymalibyśmy powiadomienie przy przekroczeniu poziomu StopLoss. Nie wyłączając tego narzędzia otrzymamy takie sygnały jeszcze 8 maja, 18 maja i 21 maja. Zakładając, że sprzedamy walor po pierwszym sygnale 27 kwietnia zamknie nam się transakcja po 2 dniach 29 kwietnia z zyskiem 7,2%. Bez tej funkcji mieliśmy wynik 5,4%.
Podobnie postępując przy każdej transakcji będziemy mieli wyniki jak w Tabeli nr 2 niżej.
Poniżej mamy wyniki transakcji dla samego systemu SuperTrend w Tabeli nr 1 i z zastosowaniem dodatkowo narzędzi StopLoss i TakeProfit w Tabeli nr 2. Zysk skumulowany liczony jest dla wartości początkowej inwestycji 10 000 zł.
Jak widzimy powyżej Stopa zwrotu narastająco dla badanych siedmiu i rozpoczętej ósmej transakcji wyniósł 10,4%. Przy zastosowaniu narzędzi StopLoss i TakeProfit wynik narastający wynosi 22,9%. Dzięki funkcji TakeProfit skorzystaliśmy na zysku w transakcjach nr 2 (6,98% zamiast 2,34%), nr 6 (6,53% zamiast 1,61%) i nr 7 (7,03% zamiast 5,43%). Skorzystaliśmy więc w transakcjach typu Long(profit) – tam gdzie osiągaliśmy w trakcie transakcji zysk co najmniej 7%. Transakcja typu Long(max loss) nr 4, czyli z wykorzystaniem StopLoss dała nam korzyść tylko z -2,21% do -2,05%.
Przedstawiliśmy tutaj efekt zastosowania do aktualnego optymalnego systemu SuperTrend narzędzi StopLoss i TakeProfit. Zysk wzrósł nam przeszło dwukrotnie.
Jak zmieniała się narastająca stopa zwrotu dla tego przypadku mamy pokazane na powyższym wykresie.
A co, gdybyśmy parametry systemu SuperTrend od razu dobrali z parametrami StopLoss i TakeProfit ? Wyniki takiej operacji pokazujemy dalej. Dla optymalnych parametrów mamy wyniki w Tabeli nr 3. Mimo ograniczenia StopLoss pojawiła się strata w przedostatniej transakcji -4,44%.
Ilość transakcji zwiększyła się z 8 do 11. Wynik Stopy zwrotu narastająco wzrosła z 22,9% do 35,9% – czyli mamy dalszy wzrost o 57% i w sumie do wyniku pierwotnego 10,4% mamy wzrost około 250%. StopLoss zmniejszył się do -2,5% a TakeProfit zwiększył się do +8%.
System powyższy musi być zastosowany razem ze StopLoss i TakeProfit, bo gdybyśmy ich nie stosowali razem wynik inwestowania zmalałby do 5,5% (Tabela nr 4 i niebieska krzywa na wykresie).
Analizując większą ilość walorów i w dłuższych okresach czasowych efekty zastosowania narzędzi StopLoss i TakeProfit są oczywiście bardzo różne – od bardzo zyskownych po nie dających korzystnych efektów. Mamy tutaj do czynienia z pewną zasadą jaką musimy pamiętać dla rynków finansowych – wszystkie narzędzia pomagają jedynie w osiąganiu lepszych wyników ale nie gwarantują wyeliminowania całkowicie ryzyka – prędzej czy później w niektórych transakcjach będą występować straty, ale efekty stosowanej strategii powinniśmy rozliczać co najmniej po 3 latach inwestowania w funduszach. Ponadto trzeba pamiętać, że rynki są zmienne i co jakiś okres trzeba dostosowywać do nich nasze systemy – w tych okresach przejściowych występuje najczęściej większe ryzyko strat.