Od dłuższego czasu otrzymuje liczne pytania: która z metod jest efektywniejsza – OPI czy D+D (Darwin-Defender)?
Nie jest łatwo porównać dwie metody, nie mając dokładnych parametrów drugiej metody. Jednak ponieważ opublikowano dokładne momenty konwersji dla metody D+D i przedstawiono liczne wyliczenia zgodnie z tymi dniami, mogłem bez problemów przeliczyć efekty stosowania metody D+D wg analogicznych warunków z metodą OPI.
Dni konwersji wstawiłem do mojego programu symulacyjnego i otrzymałem wyniki metody Darwin Defender liczone dokładnie w ten sam sposób jak liczę dla metody OPI. Do wyliczeń wykorzystałem oczywiście tą samą parę funduszy w całym badanym okresie od stycznia 2000 roku, czyli Legg Mason jako fundusz akcyjny i Skarbiec Obligacja jako fundusz bezpieczny.
Wyniki pokazałem w tabeli wykorzystanej w ostatnim poście, gdzie obok efektów stosowania kilku moich strategii umieściłem odpowiednie wyniki jakie daje metoda Darwin Defender.
I odpowiednio dla „wzrokowców” wykres:
Wnioski są w zasadzie oczywiste – możliwości metody OPI są zdecydowanie lepsze od metody Darwin Defender (D+D).
Dla strategii Średnioterminowej mediana inwestycji 5-letniej jest wyższa o całe 9,5 % co dla inwestycji 5-letniej daje wzrost o 57 %, a dla całej inwestycji 10,5-letniej da wzrost zysku o 150%.
Np. zamiast zyskać 50 000 zł można zyskać po 10,5 latach 125 000 zł.
Jak poszczególne metody zachowywały się w poszczególnych latach:
Oraz w okresach bessy i między nimi:
Jakie wyniki daje metoda OPI przy wykorzystaniu najlepszych funduszy w ostatnich 10 latach przedstawię w następnym poście.